2-11-2 روش های پیش بینی غیر رگرسیونی………. 24
2-12 ارزیابی عملکردروشهای پیش بینی وانتخاب بهترین مدل…………………………………………. 29
2-13 آزمون والد ولفویتز…………………….. 30
2-14 پیشینه پژوهش………………………….. 31
2-15 نتیجه گیری از ادبیات پژوهش……………… 36
فصل سوم (روش شناسی پژوهش)
3-1 مقدمه………………………………… 39
3-2 روش پژوهش……………………………… 39
3-3 ابزارهای گردآوری دادهها…………………. 40
3-4 روش تحلیل دادهها……………………….. 40
3 -5 انواع روشهای پیش بینی………………….. 40
3-6 روشهای کمی پیش بینی…………………….. 41
3-6-1 روش هموارسازی هالت وینترز……………… 42
3-6-2 مدلهای ARMA وARIMA………………….. 42
3-7 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 45
3-8 آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته (آزمون ایستایی)…………………………………………. 46
3-9 روش تحلیل دادهها……………………….. 46
3-10 بررسی نمودارارزش واردات برنج……………. 46
فصل چهارم (یافته های پژوهش)
4-1 مقدمه…………………………………. 50
4-2 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 50
4-3 آزمون پایایی (آزمون دیکی فولرتعمیم یافته)…. 51
4-4 انتخاب مدل برای پیش بینی بامدل باکس جنکینز… 52
4-5 تخمین مدلهای پیشبینی……………………. 53
4-6 انتخاب بهترین روش پیش بینی……………… 54
4-7 پیش بینی……………………………… 55
فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)
5-1 مقدمه………………………………… 57
5-2 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش،تفسیرومقایسه آن بانتایج قبلی……………………………………… 57
5-2-1 تفسیرفرضیه اول…………………….. 57
5-2-2 تفسیرفرضیه دوم…………………….. 58
5-2-3 تفسیرفرضیه سوم…………………….. 59
5-3 جمع بندی نتایج…………………………. 60
5-4 پیشنهادها…………………………….. 60
5-4-1 پیشنهادهای مبتنی برپژوهش……………. 60
5-4-2 پیشنهادهابرای مطالعات آتی…………… 60
منابع…………………………………….. 62
پیوست…………………………………….. 65
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………….. 47
جدول 4-1 نتایج آزمون والدولفویتز…………….. 50
جدول 4-2 بررسی ایستایی سری واردات برنج……….. 51
جدول 4-3 انتخاب مدل ARIMA برای سری زمان واردات برنج…………………………………………. 52
جدول 4-4 پیش بینی واردات برنج برحسب تن……….. 53
یک مطلب دیگر :
جدول 4-5 معیار ارزیابی روش های پیش بینی……… 54
جدول 4-6 پیش بینی واردات برنج با روش منتخب…… 55
جدول 5-1 پیش بینی ارزش واردات برنج بر اساس مدل منتخب 59
جدول 5-2 مقایسه روشهای پیش بینی واردات برنج بر اساس کمترین میزانRMSE ………………………………… 59
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………… 47
نمودار 4-1 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت وینترز……………………………………. 53
نمودار 4-2 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت ARMA…………………………………….. 54
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3-1 انواع روشهای پیش بینی…………………. 41
شکل 3-2 فرآیندپژوهش………………………… 48
چکیده
در این پژوهش به پیشبینی ارزش واردات برنج برای 5 سال آینده با استفاده از ارزش واردات این محصولات طی دوره 1391-1360 مبادرت شده است. برای انجام پیش بینی ابتدا پیش بینی پذیر بودن سریها بهوسیله آزمون تصادفی بودن والد-ولفویتز بررسی شد. سپس روشهای رگرسیونی غیرعلی شامل ARMA و ARIMA و همچنین روشهای غیر رگرسیونی هالت وینترز باهم بر اساس حداقل میانگین مجذور خطا مقایسه شد، نهایتا بهترین مدل پیش بینی برای هر سری از داده ها انتخاب شد و بر اساس آن پیشبینی برای 5 سال آینده انجام شد.
نتایج پژوهش نشان میدهد که ارزش واردات برنج بر اساس آزمون والد-ولفویتز غیرتصادفی بوده و پیشبینیپذیر است. سپس برای پیشبینی ارزش واردات برنج ایستایی دادهها با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بررسی شد، که ارزش واردات برنج درسطح و با عرض از مبدا و بدون تفاضلگیری در سطح خطای 5درصد ایستا شد. پس از آن روشهای پیش بینی با معیار حداقل میانگین مجذور خطا باهم مقایسه شد که برای سری ارزش واردات برنج روش ARMA بهعنوان بهترین مدل انتخاب شد. در پایان با استفاده از روش منتخب پیشبینی برای 5 سال آینده انجام شد که ارزش واردات برنج برای سالهای آینده روند صعودی دارد.
مقدمه
تاکنون پژوهشهای زیادی درباره روشهای پیشبینی متغیرهای اقتصادی صورت گرفته است. الگوهای سریزمانی اغلب برای پیشبینیهای کوتاهمدت مورد استفاده قرار میگیرند و سعی میکنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر (و احتمالا مقادیر گذشته سایر متغیرهایی که مایلیم آنها را پیشبینی کنیم) توضیح دهند. این الگوها قادرند این امکان را فراهم آورند که حتی درمواردی که الگوی اقتصادی زیر ساختی نامشخص دارد پیشبینی دقیقی را از متغیر موردنظر ارایه کنند. الگوهای سریزمانی برخلاف الگوهای اقتصاد سنجی تنها از داده های آماری برای پیش بینی سود میجویند و توجهی به مبانی نظری تئوریهای اقتصادی ندارند. الگوهای سریزمانی تکمتغیره تنها مقادیر فعلی یک متغیر را به مقادیر گذشته آن و مقادیر خطاهای حال و گذشته ارتباط میدهند. الگوهای سری زمانی چندمتغیره سعی میکنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن و تعدادی از متغیرهای مختلف دیگر بهصورت همزمان توضیح دهند. در این پژوهش از سریهای زمانی تکمتغیره برای پیشبینی 5 سال آینده میزان واردات برنج استفاده شده است. دادههای لازم از این محصول طی دوره زمانی 1360 تا 1391 بهصورت سالانه بهصورت قیمت Fob از سالنامههای آمار بازرگانی خارج ایران طی سالهای مختلف گردآوری شدهاست.
در مطالعه حاضر با توجه به میزان واردات برنج طی سالهای گذشته و با بهرهگیری از دو روش ARMA یا ARIMA و هالت- وینترزغیر فصلی، میزان واردات برنج برای 5 سال آینده پیشبینی و برآورد شدهاست.
فصل اول
کلیات و طرح پژوهش
[پنجشنبه 1399-08-01] [ 01:27:00 ق.ظ ]
|