2-3-1- تحقیقات  خارجی………………………………………………. 14

2-3-2- تحقیقات داخلی…………………………………………………. 16

2-4- تاریخچه ارتباط توسعه مالی و نوسان رشد…………………….. 17

2-5- پیشینه تجربی ارتباط  توسعه مالی و نوسانات خروجی……… 19

2-6- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………….. 23

2-7- وضعیت نظام  مالی ایران…………………………………………. 23

2-8- خلاصه فصل…………………………………………………………. 28

فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………………………….. 29

3-1- مقدمه……………………………………………………………….. 30

3-2- ساختار مدل………………………………………………………… 30

3-2-1- معرفی متغیرها…………………………………………………. 31

3-2-1-1- اندازه گیری نقدینگی، توسعه مالی و نوسانات…………… 31

3-2-1-1-1- نقدینگی……………………………………………………… 31

3-2-1- 1-2- اندازه گیری توسعه مالی………………………………….. 34

3-2-1-1-3- محاسبه نوسانات…………………………………………… 37

3-2-1-2- اندازه گیری متغیرها……………………………………………. 37

3-2-1-2-1- متغیر …………………………………………………………. 37

3-2-1-2-2- متغیر ………………………………………………………… 38

3-2-1-2-3- متغیر  و …………………………………………………….. 39

3-2-1-2-4- متغیر  و……………………………………………………… 40

3-2-1-2-5- متغیر ……………………………………………………….. 40

3-3- داده ها……………………………………………………………… 41

 

3-4- روش های اقتصاد سنجی مورد مطالعه………………………… 43

3-4-1- آزمون ریشه واحد برای پایایی………………………………… 44

3-4-2- همجمعی……………………………………………………….. 45

3-4-2-1- روش آزمون هم جمعی انگل – گرنجر……………………… 46

3-4-2-2- روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)……….. 47

3-4-2-3- روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)……………….. 47

3-4-2-3- روش حداقل مربعات پویا (DOLS)………………………….. 49

3-4-2-4- آزمون ثبات…………………………………………………… 54

3-4-3- مدل های خانواده ARCH……………………………………….

3-5- خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………… 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………… 59

4-1 – مقدمه………………………………………………………………. 60

4-2- انتخاب صنعت……………………………………………………… 60

4-3- مدلسازی نوسانات  متغیرهای مورد نظر………………………. 61

4-3-1- آزمون ریشه واحد متغیرهای توضیح دهنده نوسانات……… 61

4-3-2- نوسانات متغیر…………………………………………………. 61

4-4- روش براورد مدل……………………………………………………. 65

4-4-1- آزمون ریشه واحد……………………………………………….. 65

4-4-2- برآورد مدل با استفاده ازروش حداقل مربعات پویا  (DOLS)…..66

4-5-  بررسی استوار بودن نتایج………………………………………… 71

4-6- خلاصه و جمع بندی………………………………………………… 72

فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………….. 74

5-1- مقدمه……………………………………………………………….. 75

5-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………… 75

5-3- فرضیات………………………………………………………………. 76

5-3-1- آزمون فرضیه اول………………………………………………… 77

5-3-2- آزمون فرضیه دوم………………………………………………… 77

5-3-3- آزمون فرضیه سوم………………………………………………. 77

5-3-4- آزمون فرضیه چهارم……………………………………………… 77

یک مطلب دیگر :

5-4- نتیجه گیری…………………………………………………………. 78

مراجع……………………………………………………………………… 80

منابع لاتین………………………………………………………………… 80

مراجع فارسی…………………………………………………………….. 84

پیوست ها …………………………………………………………………87

پیوست (الف)…………………………………………………………….. 87

پیوست (ب)………………………………………………………………. 94

پیوست (ج)……………………………………………………………….. 98

پیوست (د)……………………………………………………………… 102

پیوست (ه)……………………………………………………………… 106

چکیده:

توسعه و رشد اقتصادی از اهداف کلان اقتصادی هر کشور می باشد و یکی از  فاکتورهای تحقق این مهم، توسعه و رشد صنعت آن کشور می باشد که ملاک موفقیت در این هدف، ایجاد ثبات است. تحقق ثبات از طریق شناخت عوامل  ایجاد کننده آن و برطرف نمودن آن ها، می تواند موثر باشد. هدف مطالعه کنونی بررسی میزان تاثیر توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی (سرمایه درگردش) بالا می باشد. از این رو، تخمین به کمک یک مدل اقتصاد سنجی در دوره زمانی 1390:4-1382:1 و با استفاده از الگوی گارچ (GARCH) و روش حداقل مربعات (DOLS) انجام شده است. در این مطالعه نوسانات رشد صنعت در کنار توسعه و نوسانات بخش بانکی و بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج برآوردها حاکی از آن است که توسعه هر دو بخش بانکی و بازار سهام موجب کاهش نوسانات رشد صنعت می شود و نوسانات ناشی از توسعه این دو بخش نیز موجب افزایش نوسانات رشد صنعت می گردد اما نکته قابل توجه براوردها آن است که بخش بانکی (نسبت به توسعه مالی) تاثیر چشم گیری بر نوسانات رشد صنایع داشته است که این خود اهمیت بخش بانکی و بخصوص سیاست های بخش بانکی را مورد توجه قرار می دهد. علاوه بر آن، به منظور حصول اطمینان از نتایج بدست آمده، استواری تخمین های انجام شده با استفاده از دو شاخص دیگر نقدینگی مورد نیاز شرکت ها، صورت گرفت که حاکی از تایید نتایج است.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

اهمیت توسعة بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث كلیدی در اقتصاد توسعه بوده است.  بنا به دیدگاه اقتصاددانان كلاسیك، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یك اقتصاد را تشكیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی كارا، مكمل و قدرتمند است (اکبریان- حیدری پور، 1388). بخش مالی نقش مركزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی می كند و به وسیله كاهش دادن هزینه های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده كارا از آن ها، نقش واسطه را در تخصیص منابع به همه ی بخش های اقتصاد ایفا می کند، از این رو سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد (راستی، 1388). به عبارتی می توان گفت، وظیفه اولیه و مبنایی هر سیستم مالی، حركت منابع مالی از پس انداز كنندگان به سرمایه گذارانی است كه دارای فرصت های سرمایه گذاری بهره ور می باشند.

یك سیستم مالی موفق نه تنها سرمایه های داخلی را جذب می كند، بلكه می تواند سرمایه های خارجی را نیز وارد پروسه سرمایه گذاری داخلی نماید. ثبات سیستم مالی داخلی یكی از اولین پیش نیازهایی است كه باعث انگیزش و جذب سرمایه های خارجی و فعالیت های اقتصادی داخلی و افزایش تقاضا برای نیروی كار و درنتیجه ایجاد رشد اقتصادی می شود. بنابراین می توان گفت كه ثبات مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی

می شود و بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان در بازار سرمایه شده و همین مسئله می تواند باعث كاهش سرمایه گذاری خارجی و فرار سرمایه های داخلی شود و در پی آن كاهش رشد اقتصادی و ركود را داشته باشد (نونژاد- حقیقی، 1389). به بیانی دیگر، مهم تر از رشد اقتصادی، نوسانات آن است. بالا بودن نوسان تولیدات

(خروجی)، سرمایه گذاری در کشور را سست کرده و ریسک عمل و در نتیجه هزینه سرمایه و هزینه کشور را بالا می برد. در کنار این مسائل، نوسان میزان تولیدات (خروجی) نیز با تاخیر، اثر منفی بر رشد میزان تولید  دارد (ملر، 2013)[1]. ضرورت  و اهمیت ثبات اقتصاد كلان پس از ارائه گزارشی توسط بانك جهانی در سال 1991 در كانون توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت. در این گزارش كه به بررسی عملكرد كشورها  طی دهة ٧0 و ٨٠ میلادی پرداخته شده بود، نشان می داد، كشورهایی كه از ثبات اقتصادی برخوردار بوده و سیاست های دولت به صورت مناسب و هماهنگ در آن ها اجرا شده است، عملكرد بهتری نسبت به كشورهای بی ثبات داشته اند (گرجی- مدنی، 1382).

2-1- بیان مسأله

بسیاری از اثرات ناسازگار مانند کاهش رشد اقتصادی، بدتر شدن توزیع درامدها و هزینه بالای تولید و کارکنان ناشی از نوسانات بالای رشد تولید است. یک سیاست کلان موفق وابسته به ثبات رشد یا کاهش نوسانات آن است که این خود وابسته به شناخت منابع ایجاد نوسان است. در نتیجه، هر مکانیسمی که از طریق توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد ممکن است بر نوسانات رشد نیز تاثیر گذار باشد (هوانگ و همكاران، a2014)[1]. مطالعات بسیاری در مورد اثر توسعه مالی کشورها بر نرخ رشد تولیدات (خروجی) وجود دارد. نتیجه کلی این مطالعات، نشان می دهدکه بازارها و موسسات مالی اثر مثبت و معنی داری در بلند مدت بر رشد دارند. به طور خاص، در تعدادی از مطالعات اخیر، دادهای صنعت و شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مطالعات نشان می دهد که توسعه مالی به شرکت ها کمک می کند تا با استفاده از حمایت سرمایه خارجی رشد سریعتری داشته باشند، که این اثر به طور خاص در شرکت ها یا صنایعی که نیاز بیشتری به نقدینگی دارند، قوی تر است (براون- لاریان، 2005)[2].

با توجه به این رابطه مستقیمی که در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است و آنکه  ثبات رشد تولید را می توان به عنوان یکی از چندین اهداف کلان سیاسی معرفی کرد، این سوال به ذهن می رسد که آیا نوسانات توسعه مالی بر نوسانات رشد صنعت می تواند تاثیر گذار باشد. از این رو مطالعه حاضر، پاسخ به این سوال است که توسعه مالی ایران و نوسانات ناشی از آن چگونه می تواند بر نوسانات رشد صنایع داخلی وابسته به نقدینگی (سرمایه در گردش) بالا تاثیر گذار باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

2-7- وسایل دیده بانی و آشکارسازها …………………………………13

2-8- خصوصیات انعکاسی از محیط­های مختلف……………………… 15

2-9- پوشش های استتاری…………………………………………… 18

2-9-1- پوشش­هایی برای نواحی بیشه و جنگلی…………………… 18

2-9-2- پوشش­هایی برای نواحی بیابانی……………………………… 23

2-9-3- پوشش­هایی برای محیط­های اقیانوسی………………………. 23

2-10- خواص مواد اولیه با کارآیی مادون قرمز نزدیک………………… 27

2-10-1- انتخاب پیگمنت با خواص مادون قرمز نزدیک……………….. 27

2-10-2- رنگدانه ­های آلی………………………………………………. 31

2-10-3- نانو ذرات……………………………………………………….. 32

2-10-3-1- دی اکسید تیتانیوم…………………………………………. 32

2-10-3-2- نانو ذرات کربن بلک………………………………………….. 32

2-10-4- خواص طیفی از رزین­ها………………………………………… 33

2-10-4-1- رزین پلی یورتان…………………………………………….. 35

2-10-5- حلال­ها و دیگر مواد تشکیل دهنده……………………………. 36

2-11- فرمول نویسی رنگ………………………………………………. 38

2-12- آلومینیوم………………………………………………………….. 40

 

2-13- آماده سازی سطوح……………………………………………… 41

2-13-1- مناسب سازی پیش از اِعمال………………………………… 42

2-13-2- تمیزکاری اولیه………………………………………………….. 43

2-13-3- حذف اکسیدها به روش­های امکانپذیر………………………… 43

2-14- آندایزینگ…………………………………………………………… 46

2-14-1- مفاهیم و کاربردها…………………………………………….. 46

2-14-2- روش­های آندایزینگ…………………………………………….. 47

فصل  سوم……………………………………………………………….. 51

مواد و تجهیزات…………………………………………………………… 51

3-1- مواد مصرفی و تجهیزات…………………………………………… 52

3-2 مواد مصرفی…………………………………………………………. 52

3-2-1- رنگدانه ­های آلی………………………………………………… 52

3-2-2- نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم…………………………………… 54

3-2-3- نانو ذرات کربن بلک……………………………………………… 54

3-2-4- رزین……………………………………………………………….. 55

3-2-5- حلال­ها……………………………………………………………… 55

3-2-6- اسید سولفوریک………………………………………………… 55

3-2-7- آلیاژ آلومینیوم5052……………………………………………… 55

3-3 تجهیزات………………………………………………………………. 56

3-3-1- میکسر برقی……………………………………………………… 56

3-3-2- دستگاه پولیشر………………………………………………….. 56

3-3-3- فیلم کِش…………………………………………………………. 56

3-3-4- کوره حرارتی……………………………………………………… 57

3-4 آزمون­ها………………………………………………………………… 57

3-4-1- میکروسکوپ نوری……………………………………………….. 57

3-4-2- میکروسکوپ الکترونی روبشی…………………………………. 57

3-4-3- دستگاه اسپکتروفتومتر…………………………………………… 58

3-4-4- دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی در ناحیه مادون قرمز نزدیک…..58

3-4-5- دستگاه تست چسبندگی………………………………………..58

3-4-6- دستگاه تست سایشی………………………………………… 58

فصل چهارم……………………………………………………………….. 59

نتایج و بحث………………………………………………………………… 59

4-1- ساخت پوشش……………………………………………………… 60

4-2 آماده­سازی…………………………………………………………… 64

4-3 پوشش دادن………………………………………………………….. 65

4-4- فرمولاسیون پوشش……………………………………………….. 65

4-5- تصاویر میکروسکوپ نوری…………………………………………… 67

4-6 تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی……………………………… 70

یک مطلب دیگر :

4-7 انعکاس پوشش­ها در ناحیه مادون قرمز نزدیک…………………….. 74

4-8- مقاومت سایشی پوشش­ها……………………………………….. 78

4-9- چسبندگی پوشش­ها ……………………………………………….80

فصل  پنجم…………………………………………………………………. 83

نتیجه گیری  و پیشنهادات……………………………………………….. 83

5-1- نتیجه ­گیری………………………………………………………….. 84

5-2- پیشنهادات برای کارهای آتی………………………………………. 85

مراجع……………………………………………………………………….. 86

پیوست……………………………………………………………………… 92

چکیده:

استتار هم در ناحیه مریی و هم در ناحیه مادون قرمز موضوعات قابل توجهی در اهداف و مقاصد نظامی می باشد. به منظور ایجاد استتار در ناحیه مادون قرمز نزدیک، بایستی طیف انعکاسی اجزای طبیعت و هدف را هماهنگ نمود. بنابراین طیف انعکاسی پوشش های استتاری در ناحیه مادون قرمز نزدیک تهیه شده، بسیار مهم می باشد. برای رسیدن به این هدف از رنگدانه­های آلی استفاده شده است. همچنین از درصدهای مختلف نانو دی اکسید تیتانیوم و نانو کربن بلک در فرمولاسیون پوشش به منظور بررسی تأثیر آن­ها بر خواص پوشش­های استتاری از جمله انعکاس طیفی، میزان چسبندگی و مقاومت سایش در ناحیه مادون قرمز نزدیک استفاده گردید. حداقل ضخامت پوشش اِعمال شده برای رسیدن به انعکاس مناسب 225میکرون می­باشد.

نتایج انعکاسی نمونه­ها نشان داد که افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و کربن بلک به فرمولاسیون پوشش­ها باعث کاهش انعکاس می­شود. بررسی میزان مقاومت به سایش پوشش­ها نشان داد که با افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و کربن بلک باعث افزایش مقاومت سایشی پوشش­ها می­شود و تأثیری در میزان چسبندگی پوشش­ها ندارند.

فصل اول: مقدمه

1-1- پیشگفتار

گونه­های شگفت­انگیزی از پنهان سازی در بین جانوران از گذشته تاکنون شناخته شده و آنچه امروزه به عنوان استتار[1] مطرح است الهام گرفته از طبیعت می­باشد. استتار از اصول و عوامل پدافند غیرعامل می­باشد و از مهمترین حیله­های جنگی است که برای فریب دشمن به­کار می­رود. استتار یکی از روش­های محافظت در برابر عوامل خارجی می­باشد. پایه­ی اولیه آن بر روی این واقعیت استوار است که اگر دشمن نتواند هدف را کشف کند، هدف به­طور مؤثری محافظت می­شود و تلفات کاهش پیدا می­کند[1].

در مقاصد نظامی، استتار به منظور تغییر شکل دادن نیروها و تجهیزات در مقابل شناسایی دشمن استفاده می­شود. تا زمانی که نیروها و تجهیزات آن­ها پیشرفته تر می­شود، استتار برای زنده ماندن و محافظت در برابر تجهیزات اهمیت بیشتری پیدا می کند. از نقطه نظر نظامی، تلاش­ها و تحقیقات پیوسته­ای برای یافتن روش­هایی به منظور فریب دادن مشاهده کننده وجود دارد. رنگ­های یافت شده در اغلب الگوهای استتار نظامی: سبز، زیتونی، خاکی، قهوه­ای و مشکی می­باشد. برای استتار هماهنگی با محیط اطراف، کاهش تضادها و از بین بردن خطوط برجسته­ی تصویر از طریق یک الگوی کارآمد ضروری است. نور خورشید شامل 5% اشعه­ی ماورای بنفش، 46% تابش مرئی و حدود49% تابش مادون قرمز نزدیک (NIR) می­باشد
(طول موج 700 تا 1200 نانومتر). با پیدایش تجهیزات شناسایی در NIR، مانند دوربین­های دید در شب و فتو گرافی NIR، ضروری است که انعکاس IR پوشش­ها در محدوده­ی 700-1200نانومتر در نظر گرفته شود. بنابراین ضروری است که برای استتار، رنگدانه­هایی که دارای انعکاس مادون قرمز مشابه با اجزای طبیعت هستند و طیف انعکاسی محیط را با طیف انعکاسی شی همسان می کنند، به کار روند[57].

معمولاً سه محیط برفی، جنگلی و بیابانی را می­توان مهم­ترین زمینه­های استتار برای پنهان­سازی نیروها و تجهیزات نظامی عنوان کرد. در محیط برفی، انعکاس برف در طول موج­های ماورابنفش حـــــدود 98-80% می­باشد و اجسام برای استتار در این مناطق، باید بتوانند انعکاسی نزدیک با زمینه برفی محیط داشته باشند[1].

در محیط جنگلی، هریک از عناصر جنگل دارای خصوصیات انتشار مادون قرمز متفاوتی هستند که به ساختار شیمیایی آن­ها وابسته می­باشد. به عنوان مثال برگ­های درختان که جزء اصلی در محیط جنگلی به حساب می­آیند، دارای بازتاب نسبتاً کم در ناحیه مرئی و بازتاب نسبتاً زیاد در محدوده مادون قرمز نزدیک
می­باشند. عنصر اصلی که در ساختار گیاهان نقش اساسی ایفا می­کند کلروفیل (سبزینه) می­باشد[1].

شن و ماسه­های بیابان که جزء اصلی محیط­های بیابانی را تشکیل می­­دهند، دارای بازتاب نسبتاً زیاد در ناحیه مرئی و مادون قرمز نزدیک می­باشند[1]. برای نگارش پایان ­نامه نیز از الگوی زیر استفاده گردیده است :

در فصل دوم به مروری بر مقالات گذشته در خصوص استتار در ناحیه مادون قرمز نزدیک پرداخته شده است؛ که ابتدا کاربردهایی از پوشش­های آلی با خواص مادون قرمز نام برده شده است و سپس به بحث استتار در ناحیه مادون قرمز نزدیک، که یکی از کاربردهای پوشش آلی با خواص مادون قرمز است؛ به طوری که مبحث اصلی این پروژه می­باشد پرداخته شده است. در ادامه مباحث فصل دوم، مواد اولیه ساخت پوشش از جمله رنگدانه[2]، رزین و حلال­هایی که می­توانند در پوشش­های آلی با خواص مادون قرمز نزدیک به­کار برده شوند مورد بحث قرار گرفته­اند.

در فصل سوم به بررسی تجهیزات و آزمون­های انجام گرفته شده و همچنین فرمولاسیون پوشش ساخته شده، نحوه­ی ساخت پوشش و اِعمال پوشش بر روی زیرآیند آلیاژ آلومینیوم 5052، پرداخته شده است.

در فصل چهارم نتایج حاصل از این تحقیق عرضه و مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است؛ نتایج آزمون­ انعکاس در ناحیه مادون قرمز نزدیک، آزمون سایشی، آزمون چسبندگی پوشش، و عکس­های استخراج شده به­وسیله دستگاه­های میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی به تفکیک آورده و مورد بحث واقع شده است.

در نهایت در فصل پنجم، از آزمون­های انجام گرفته شده در پروژه، نتیجه­گیری شده و تأثیر حضور نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و کربن بلک بر روی خواص پوشش­های استتاری در ناحیه مادون قرمز نزدیک بد ست آورده شده است.

در بخش­های پایانی نیز پیشنهادات برای کارهای آتی و مراجع آورده شده است.

3-4-1      داده‌های کم و پراکنده……………………………………………. 28

3-4-2      استفاده از نظرات خبره………………………………………….. 28

3-5     مزایا و معایب استفاده از روش بیز………………………………… 29

3-6     مطالعات انجام شده در زمینه‌ی پیش‌بینی قابلیت اعتماد……….29

فصل چهارم: برآورد بیز قابلیت اعتماد بر اساس توزیع وایبال با توزیع‌های پیشین متفاوت برای پارامتر مقیاس….32

4-1     قضیه و مدل بیز……………………………………………………… 32

4-2     استفاده از نظریه بیز در برآورد پارامترهای توزیع خرابی…………. 33

4-2-1      اطلاعات ورودی به مدل………………………………………… 34

4-2-2      اطلاعات خروجی از مدل……………………………………….. 34

4-3      مدل وایبال…………………………………………………………. 34

4-4     بررسی مسئله و ارائه مدل………………………………………. 35

 

4-4-1      توزیع گاما……………………………………………………… 36

4-4-2      توزیع گامای معکوس…………………………………………. 38

4-4-3      توزیع نرمال قطع شده……………………………………….. 39

4-5 بررسی رفتار پارامتر مقیاس و تابع قابلیت اعتماد با توجه به توزیع‌های پیشین مختلف….39

4-6     بررسی حالتی که پارامتر β مقادیر مختلفی دارد……………. 44

4-7     مثال عددی……………………………………………………….. 46

4-7-1      تخمین پارامترهای توزیع پیشین α…………………………

4-7-2      برآورد پارامتر α توزیع وایبال به روش بیز……………………. 48

4-7-3      نتایج بدست آمده …………………………………………….49

4-8     بررسی جنبه‌های کاربردی مدل ارائه شده…………………… 50

4-8-1      مثال کاربردی از دیدگاه تولیدکننده…………………………. 51

4-8-2      مثال کاربردی از دیدگاه مصرف‌کننده ………………………….53

فصل پنجم: پیش‌بینی درصد افزایش قابلیت اعتماد بر اساس درصد افزایش پارامتر مقیاس در توزیع وایبال…56

5-1     برآورد قابلیت اعتماد بر اساس توزیع پیشین گسسته……… 56

5-2     مثال عددی………………………………………………………. 57

5-3     تاثیر درصد افزایش مقدار قابلیت اعتماد در پارامتر α…………

فصل ششم: نتیجه‌گیری………………………………………………….60

6-1     اهمیت مدل ارائه شده………………………………………….. 60

6-2     بررسی نتایج بدست آمده………………………………………. 61

6-3     پیشنهاداتی برای ادامه‌ی تحقیق……………………………… 62

یک مطلب دیگر :

پیوست I : انواع توزیع‌های آماری………………………………………. 63

پ-1- توزیع نمایی……………………………………………………….. 63

پ-2- توزیع گاما…………………………………………………………. 64

پ-3- توزیع گامای معکوس……………………………………………… 65

پ-4- توزیع نرمال قطع شده……………………………………………. 66

پیوست II : برآوردگر بیز…………………………………………………. 68

پیوست III : توابع بسل و گاما ………………………………………….70

پ-1- تابع بسل…………………………………………………………. 70

پ-2- تابع گاما …………………………………………………………..71

پیوست IV : برآورد حداکثر درستنمایی پارامترهای توزیع وایبال…… 74

مراجع …………………………………………………………………… 73

چکیده:

در این پایان‌نامه به ارائه مدلی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصولات تعمیرناپذیر بعد از معرفی آن به بازار می‌پردازیم. فرض بر این است که نرخ خرابی‌های محصول از توزیع وایبال پیروی می‌کند. همچنین فرض می‌کنیم پارامتر شکل این توزیع مقدار ثابت و از قبل معینی دارد و پارامتر مقیاس آن به صورت متغیر تصادفی است که برای برآورد آن از نظریه بیز استفاده می‌کنیم. در واقع از بیز  برای ادغام اطلاعات گذشته مربوط به خرابی‌های محصولات قبل و اطلاعات اندک و پراکنده‌ای که برای محصول جدید در اختیار است، بهره می‌گیریم. در این پایان نامه به بررسی انواع توزیع‌های پیشین از جمله توزیع پیشین گاما، نمایی، گامای معکوس و نرمال قطع شده برای پارامتر α می‌پردازیم. مدل مطرح شده نتایج دقیق‌تر و منطقی‌تری نسبت به مدل‌های کلاسیک موجود برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد ارائه می‌دهد چراکه هم از اطلاعات گذشته و هم از داده‌های فعلی خرابی محصول جدید در برآورد پارامترهای آن بهره می‌گیرد. در بحث برآورد پارامتر هرچه از اطلاعات بیشتری برای این تخمین استفاده کنیم نتایج بدست آمده دارای اعتبار بیشتری است. همچنین این مدل از جنبه‌ی مدیریتی نیز دارای اهمیت  بسیاری است چراکه برای دستیابی به نتایج منطقی و قابل فهم از نظرات خبره نیز در مدل بهره گرفتیم. در واقع اهمیت استفاده از آمار بیز در مباحث قابلیت اعتماد از دو جنبه است. اول آن‌که مشکل  کمبود داده‌ها را برطرف می‌کند و دوم اینکه می‌توان از نظر خبره در برآورد پارامترها استفاده کرد. و در نهایت مدل ارائه شده در صنعت به راحتی با جمع‌آوری اطلاعات مربوطه  قابل کاربرد بوده و می‌توان مدل پیشنهادی را به سادگی مورد استفاده قرار داد.

فصل اول: مقدمه

2-3-3 دوره سوم و RCM…………………………………………………..

2-3-3-1 دست‌آوردهای جدید نت در این دوره…………………………. 15

2-4- توقعات رو به رشد مربوط به نگهداری و تعمیرات………………… 16

2-4-1 نگهداری و تعمیرات اضطراری یا (EM)…………………………… 17

2-4-2 نگهداری و تعمیرات اصلاحی یا (CM)…………………………… 17

2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………. 17

2-6- لزوم ایجاد سیستم طبقه بندی و کدینگ کالا…………………… 22

2-6-1 مهمترین فوائد سیستم کدگذاری………………………………. 22

2-6-2 تعیین کد پیشنهادی مناسب برای تجهیزات و ماشین آلات اصلی شرکت….22

2-7- فناوری شبكه عصبی………………………………………………. 24

 

2-7-1 حوزه های كاربردی شبكه های عصبی………………………… 26

2-8- فناوری الگوریتم ژنتیك…………………………………………….. 26

2-9- مروری بر كاربردهای تجاری……………………………………….. 27

2-9-1 بازاریابی…………………………………………………………… 27

2-9-2 بانكداری و حوزه های مالی…………………………………….. 29

2-9-3 پیش بینی………………………………………………………… 30

2-9-4 سایر حوزه های تجاری………………………………………….. 30

2-10- مزایای استفاده از فناوری های هوش مصنوعی………………. 30

2-11- نتیجه گیری……………………………………………………….. 31

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………….. 33

یک مطلب دیگر :

3-2- مدل مسئله…………………………………………………………. 34

3-3- فرآیند حل……………………………………………………………. 34

3-3-1 نحوه نظارت بر روی پارامترهای موثر بر روی سیستم …………34

3-3-2 پارامترهای موثر بر روی سیستم مورد شبیه سازی…………..35

3-3-3 عملیات فازی……………………………………………………… 36

3-3-4 ایجاد اعداد فازی…………………………………………………… 37

3-3-5 مفاهیم اساسی از فازی کردن…………………………………. 37

3-3-6 مقایسه اعداد فازی………………………………………………. 38

3-3-7 ایجاد ماتریس زمانی……………………………………………… 42

3-3-8 پیاده سازی الگوریتم ژنتیک…………………………………….. 43

3-4- تعیین اعتبار……………………………………………………….. 44

3-5- نتیجه گیری………………………………………………………… 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………… 51

4-3- تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده…………………………. 62

4-4- نتیجه گیری……………………………………………………….. 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………….. 66

5-2- نتیجه گیری………………………………………………………. 66

منابع و مآخذ……………………………………………………………. 70

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………. 70

پیوست ها………………………………………………………………. 72

چکیده:

2-6-2 – انواع بازارها……………………………………………. 19

2-6-3- پیشینه بورس………………………………………….. 22

2-6-4- پیدایش بورس در ایران…………………………………. 22

2-6-5- مزایای سرمایه‌گذاری در بورس……………………….. 23

2-6-6- مزایای ورود به بورس برای شركت‌ها…………………. 24

2-6-7- انواع بورس………………………………………………. 24

2-6-8- تعریف بازار بورس اوراق بهادار…………………………. 25

2-6-9 – استراتژی های انتخاب سهام………………………….. 25

2-7- ویژگی بازارهای مالی……………………………………… 28

2-7-1- پیش‌بینی‌پذیری…………………………………………. 28

2-7-2- نوسانات…………………………………………………… 30

2-8- الگوریتم ژنتیک……………………………………………… 30

2-8-1-  روش‌های کدینگ………………………………………… 31

2-8-2- جمعیت…………………………………………………….. 32

2-8-3- مقدار برازندگی……………………………………………. 32

2-8-4- روش‌های انتخاب………………………………………… 32

2-8-5- عملگرهای الگوریتم ژنتیک……………………………… 33

2-8-6- معیار توقف………………………………………………… 34

 

2-9-  مرور ادبیات………………………………………………….. 36

فصل سوم: مدلسازی بازار

3-1- کلیات بازار…………………………………………………… 40

3-2- ترجیحات عامل‌ها…………………………………………… 42

3-3- پیش‌بینی…………………………………………………… 44

3-3-1-  بخش وضعیت……………………………………………. 45

3-3-2- بخش پیش‌بینی…………………………………………. 49

3-3-3- قوانین فعال……………………………………………….. 50

3-4- دادوستد…………………………………………………….. 50

3-5- آموزش و تکامل قوانین…………………………………….. 53

فصل چهار: نتایج شبیه‌سازی

4-1- تاثیر آموزش بر الگوی قیمت بازار…………………………. 57

4-2- تاثیر سرعت آموزش بر روند بازار…………………………. 59

4-3- تاثیر تعداد تاجران بر روند بازار…………………………….. 62

4-3-1- تعداد تاجران متغیر و سهام ثابت……………………….. 63

4-3-2- تعداد تاجران و سهام‌های متغیر………………………… 63

4-4- بررسی عملکرد عامل‌های مختلف در بازار……………….. 65

4-4-1- عامل‌های اصول‌گرا……………………………………….. 65

4-4-2- عامل‌های تکنیکال……………………………………….. 65

4-4-3- عامل‌های ترکیبی……………………………………….. 65

4-5- تاثیر ترکیب‌های مختلف عامل‌ها بر روند بازار…………….. 69

4-5-1- بازار با عامل‌های اصولگرا…………………………………. 69

4-5-2- بازار با عامل‌های تکنیکال………………………………… 70

4-5-3- بازار با عامل‌های ترکیبی………………………………… 71

4-5-4- بازار با دو نوع عامل اصولگرا و تکنیکال………………….. 72

4-5-6- بازار با عامل‌های تکنیکال و ترکیبی…………………….. 74

4-6- تاثیر تعداد انواع عامل‌ها بر عملکرد آنها……………………. 75

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مروری بر پایان‌نامه…………………………………………… 76

5-2- نتیجه‌گیری……………………………………………………. 77

5-3- پیشنهادات…………………………………………………… 78

منابع و مراجع…………………………………………………….. 80

چکیده:

در دنیای امروز، سیستم‌هایی وجود دارد که در آنها انسان و روابط بین انسان‌ها نقش اصلی را دارند. چون رقابت بین افراد و قوانین حاکم بر روابط انسان‌ها همواره در حال تغییر است، باعث می‌شود که این سیستم‌ها پیچیده‌تر شده و تجزیه و تحلیل آنها مشکل‌تر شود. برای بررسی، تجزیه و تحلیل سیستم‌های پیچیده می‌توان از مدل‌های مبتنی برعامل استفاده كرد و سیستم پیچیده را یك سیستم چندعاملی در نظر گرفت كه عامل‌های آن، در حال رقابت یا همكاری هستند. یکی از این سیستم‌ها که در آن انسان و روابط بین انسان‌ها نقش اصلی را دارد، اقتصاد  و جولانگاه آن یعنی بازار می‌باشد. اقتصاد یك سیستم پیچیده است كه حاصل تعاملات بسیاری از عامل‌ها می‌باشد. عامل‌های این سیستم ناهمگون بوده و با گذشت زمان، رفتار عامل‌ها و در مقیاس بزرگ رفتار سیستم اقتصاد در حال تغییر خواهد بود.

یک مطلب دیگر :

با مطرح‌شدن شبیه‌سازی عامل‌محور بازارهای مالی که یکی از پیشگامان و معروفترین این مدل‌ها، بازار شبیه‌سازی سانتافی می‌باشد، تجزیه و تحلیل این بازارها ساده‌تر شده ونتایج تحلیل‌ها، به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد. با ایجاد این شبیه‌سازی می‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر روی این بازارها در مدل شبیه‌سازی اجرا و آزمایش کرده و تأثیرات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و سپس با توجه به این تجزیه و تحلیل، تصمیمات لازم را در حالت واقعی به کار گرفت.

در این پایان‌نامه، از مدل سانتافی برای مدل‌سازی بازار بورس استفاده گردیده و با ایجاد تغییرات لازم از جمله تغییر قوانین یادگیری و به‌کارگیری از سه نوع عامل مجزا و استفاده از ترکیب‌های مختلف در مدل و همچنین استفاده از الگوریتم ژنتیک به عنوان فرایند یادگیری عامل‌ها، بازار سهام  مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که به کارگیری فرایند آموزش باعث می‌شود تا بازار با ثبات‌تری نسبت به بازار بدون آموزش ایجاد شود. همچنین نتایج آزمایشات دیگر نشان می‌دهد که با افزایش انواع عامل‌ها در بازار بورس، پیش‌بینی عامل‌ها تحت تاثیر عامل‌های دیگر قرار گرفته و باعث می‌شود که پیش‌بینی آنها دچار نوسان گردد به‌طوری‌که بازارهایی که با یک عامل شبیه‌سازی شده‌اند دارای بهترین عملکرد از لحاظ پیش‌بینی قیمت و سود دوره بعد می‌باشند.

1-1- پیشگفتار

در دنیای امروز، سیستم‌هایی وجود دارد که در آن‌ها انسان و روابط بین انسان‌ها نقش اصلی را دارند. چون رقابت بین افراد و قوانین حاکم بر روابط انسان‌ها همواره در حال تغییر است، باعث می‌شود که این سیستم‌ها پیچیده‌تر شده و تجزیه و تحلیل آن‌ها مشکل‌تر شود. با تجزیه و تحلیل این سیستم‌ها می‌توان به پیش‌بینی وقایع و رویدادهای آتی پرداخت و با تدبیر و اندیشه در سطح کلان از ایجاد بحران در سطح اجتماعی جلوگیری نمود. محققان بسیاری سعی نموده‌اند تا با مدل‌سازی ریاضی این سیستم‌ها، روابط و قوانین حاکم بر آن‌ها را کشف کنند. اما این مدل‌‌ها هنوز تکامل‌های لازمه را در برخورد با بسیاری از مسائل عملی نیافته‌اند و تلاش در راه تکامل هر چه بیشتر آن ادامه دارد[1]. در سالیان اخیر مدل‌‌های مبتنی بر عامل[1] موردتوجه بسیاری از محققان قرار‌گرفته‌است. این متدولوژی، ابتدا توسط دانشمندان فیزیک استفاده می‌شد که سیستم‌های پیچیده ذرات واکنشی را شبیه‌سازی می‌کردند. در اقتصاد مالی، سرمایه‌گذاران مانند ذرات هستند که با سرمایه‌گذاران دیگر در حال کنش و واکنش هستند[2].

این مدل‌ها بر تعاملات پویای تصمیمات عامل‌ها بر روی همدیگر متمرکز می‌شوند. در این مدل‌‌ها، رفتار عامل‌ها براساس درکشان از محیط و عملکرد سایر عامل‌ها صورت می‌گیرد اما رفتار سیستم را نمی‌توان از روی رفتار تک‌تک عامل‌ها پیش‌بینی کرد. بلکه این رفتار یک رفتار برآیندی بوده که معمولاً رابطه خطی با رفتار هیچ یک از عامل‌ها ندارد. یکی از مزیت‌های مهم این مدل‌‌ها این است که می‌توان فرضیات محدودکننده‌ای را که در مدل‌های تحلیلی برای سادگی استفاده می‌شود را حذف‌نمود. برای نمونه، کلیه سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به ترجیحات و استراتژی‌های تجاریشان، به صورت ناهمگن مدل‌بندی شوند[2].

کاربرد مدل‌‌های عامل‌محور می‌تواند به سه طبقه کلی تقسیم شود[5] :

1) عامل‌های هم‌کار که در این سیستم‌ها، عامل‌ها متعهد به جمع‌آوری اطلاعات یا اجرای معامله از طرف عامل انسانی در اینترنت می‌باشند.

2) سیستم‌های تصمیم‌گیری چندعامله که عامل‌ها در این سیستم باید با هم یک تصمیم مشترک بسازند.

3) سیستم‌های شبیه‌سازی چند‌عامله، که سیستم چندعاملی برای شبیه‌سازی یک پدیده در جهان واقعی استفاده می‌شود که در اینجا سیستم استفاده شده پایان‌نامه در ناحیه سوم قرار می‌گیرد. یکی از رشته‌های تحقیقاتی این سیستم‌ها، شبیه‌سازی عامل‌محور پدیده‌های اجتماعی می‌باشد که در آن سه رشته علمی استفاده می‌شوند که عبارتند‌ از: محاسبات، علوم اجتماعی و شبیه‌سازی کامپیوتری که می‌توان این‌گونه تعریف کرد:

بررسی پدیده‌های اجتماعی با استفاده از تکنولوژی عامل و شبیه‌سازی آن در کامپیوتر.

پس باید ابتدا محیطی را که می‌خواهیم در آن کار کنیم را بشناسیم و این دارای اهمیت زیادی است زیرا محقق را در درک بیشتر رفتار عامل یاری می‌دهد و به واقعیت نزدیکتر می‌سازد.

در دنیای امروز، اقتصاد و جولانگاه آن یعنی بازار و عنصر جدایی ناپذیر این عرصه، یعنی معامله، ماهیت مدرنیزه یافته و پابه‌پای دیگر شئون زندگی انسان‌ها در چرخه پیشرفت و تکامل، ابعاد تازه‌ای به خود‌گرفته و روز‌به‌روز بر پیچیدگی‌های آن افزوده می‌شود.

عملاً اقتصاد را می‌توان یک سیستم پیچیده[2] دانست، زیرا با رفتار روانی و اعمال انسان‌ها سروکار دارد. با این حال از دو دیدگاه فیزیکی و روانشناختی می‌توان به اقتصاد نگریست. دیدگاه فیزیکی شامل فعالیت‌ها، تکنولوژی‌هاو… می‌باشد و دیدگاه روانشناختی که شامل انتظارات، باورها، فرضیه‌ها و تفاسیر عامل‌های اقتصادی از محیط می‌باشد.

دیدگاه روانشناختی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد زیرا تصمیم عامل‌ها براین مبنا صورت می‌گیرد به طوری‌که هر عامل با شناخت ویژگی‌های محیط و عامل‌های دیگر برای خود فرضیه‌هایی ایجاد می‌کند[6]. بازارها نیز که وظیفه هدایت قسمت عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه را دارند، یک سیستم مبادله کالا می‌باشند. قیمت‌ها در داخل بازار شکل می‌گیرد که براساس عرضه و تقاضا می‌باشد. اگر بازار رقابت کامل باشد، هم مقدار تقاضا و هم مقدار عرضه تابع قیمت می‌باشد و لذا همواره تعادل وجود دارد و در یک قیمت تعادلی، مازاد یا کمبود چه از طرف عرضه و چه از طرف تقاضا وجود ندارد. توجه به بازار از این لحاظ اهمیت دارد که تعیین‌کننده قیمت می‌باشند. چگونگی تعیین میزان قیمت تحت تأثیر عوامل روانی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد که باید تشریح گردد. برای تجزیه و تحلیل بازار، باید به اشکال مختلف بازارها، اهداف و نحوه رفتار گوناگون عرضه‌کننده و تقاضاکننده توجه شود[7].

یکی از بازارهای مالی مهم، بازار بورس می‌باشد. بی‌تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه از طریق بازارهای بورس در تمام جهان مبادله می‌شود. اقتصادهای ملی به شدت متأثر از عملکرد بازار بورس است. به‌علاوه بازار بورس به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری در‌دسترس، هم برای سرمایه‌گذاران کلان و هم برای عموم مردم تبدیل شده‌است. بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان، بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می‌شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل مؤثر بر بازار بورس، موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه‌گذاری شده‌است.

به همین دلیل تجزیه و تحلیل این بازار بسیار مهم بوده و باید از مدل‌‌هایی استفاده کرد که بتوان این پارامترهای کلان و خرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

با مطرح‌شدن شبیه‌سازی عامل‌محور[3] بازارهای بورس که یکی از پیشگامان و معروفترین این مدل‌‌ها، بازار شبیه‌سازی سانتافی[4] می‌باشد، تجزیه و تحلیل این بازارها ساده‌تر شده و به واقعیت نزدیکتر می‌باشد. با ایجاد این شبیه‌سازی می‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر این بازارها را ابتدا در مدل شبیه‌سازی، اجرا و آزمایش کرده و تأثیرات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و سپس با توجه به این تجزیه و تحلیل، تصمیمات لازم را در حالت واقعی به‌کار‌گرفت. در سال‌های اخیر، تجزیه و تحلیل‌های مختلفی با استفاده از این مدل‌‌ها روی این بازارها صورت گرفته است که در فصل بعد به کارهای انجام‌شده در این زمینه اشاره می‌شود.

2-1- اهداف تحقیق

تحلیل سیستم­های پیچیده در میان محققان سیستم­ها، اهمیت زیادی یافته است. از جمله این مدل‌‌های تحلیلی، مدل‌‌های مبتنی بر عامل می­باشند. با مطرح شدن شبیه‌سازی عامل‌محور بازارهای بورس که یکی از پیشگامان و معروفترین این مدل‌‌ها، بازار شبیه‌سازی سانتافی می‌باشد، تجزیه و تحلیل این بازارها ساده‌تر شده و به واقعیت نزدیکتر می‌باشد. با ایجاد این شبیه‌سازی می‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر روی این بازارها را در مدل شبیه‌سازی اجراوآزمایش کرده و تأثیرات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با توجه به این تجزیه و تحلیل، تصمیمات لازم را در حالت واقعی به کار‌گرفت.

براساس آنچه گفته شد، در این تحقیق اهدافی دنبال می‌شود كه عبارتنداز:

– بررسی بازار سهام به‌عنوان یک سیستم پیچیده و مدل‌بندی آن براساس سیستم‌های عامل‌محور.

– مروری بر مطالعات و توسعه­های انجام‌شده بر روی بازار‌های مالی مصنوعی.

– به‌كارگیری الگوریتم ژنتیک به‌عنوان فرایند یادگیری عامل‌ها

– بررسی تاثیرات پارامترهای مختلف در بازار بورس مصنوعی