تجزیه و تحلیل از روش اقتصادسنجی « خود رگرسیون برداری » ( VAR[1] )، است. معمولا برای بررسی رفتار متقابل چند متغیر سری زمانی از سیستم معادلات هم زمان استفاده می گردد. هر یك از معادلات این سیستم بر مبنای نظریه های اقتصادی تبیین شده است. در واقع، در چنین سیستم هایی در مورد اینکه هر یک از متغیر های درون زا بر اساس مبانی تئوریک تابعی از چه متغیرهایی هستند باید تصمیم گیری شود. در چنین الگویی برخی از متغیرها درون زا و گروهی دیگر از متغیرها برون زا یا از پیش تعیین شده تلقی می گردند. قبل از برآورد چنین الگویی لازم است از مشخص بودن معادلات این سیستم اطمینان حاصل کرد. به این معنی که با توجه به مساله

 تشخیص معادلات سیستم، روش های مناسب تخمین مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قبل از برآورد سیستم معادلات همزمان لازم است متغیرهای الگو را به دو دسته درونزا و برون زا تقسیم بندی کرده و سپس به شناسایی الگو دست یافت. چنین تصمیماتی معمولا توسط محقق صورت می گیرد که به شدت از سوی سیمز ( 1980 ) مورد انتقاد واقع شده است. در واقع وجود مشکلاتی در رابطه با سیستم معادلات همزمان از جمله قضاوت در مورد درون زایی یا برون زایی متغیرها، موجب ارایه الگوی جدیدی به نام الگوی خود رگرسیون برداری یا الگوی VAR به وسیله وی گردید. الگوهایی که سعی می کند رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر وسایر متغیرهای موجود در سیستم به صورت همزمان توضیح دهند، الگوی خود رگرسیون برداری (VAR ) نامیده می شود.

از مزیت های الگوی VAR این است كه نیازی به نگرانی درباره تعیین درون زا و برون زا بودن متغیرها نیست. زیرا تمام متغیرهای مدل درون زا محسوب می شوند. از طرف دیگر، پیش بینی هایی که از این روش به دست می آید در بسیاری از موارد بهتر از نتایج مدل های پیچیده معادلات همزمان است. این الگو قادر است رابطه خطی بین متغیر های ابزار و اهداف را از تابع عکس العمل ( IRF ) تبیین و مورد استفاده قرار داده تا مسیر های مطلوب متغیر های هدف شناسایی شوند.
امروزه رهیافت VAR به یک روش رایج در تحلیل های سیاست اقتصادی تبدیل شده است. این رهیافت روشی ساده و قوی برای توصیف اثرات متقابل چندین متغیر را

یک مطلب دیگر :

پایان نامه معماری

 فراهم می کند. این روش توانایی شناسایی اثرپذیری اقتصاد کلان از تصمیمات سیاسی و عکس العمل بازخورد مقامات سیاسی به نوسانات اقتصادی را دارد.

ساختار الگوی خود رگرسیون برداری (VAR )به صورت زیر می باشد:
                                   (1-1)                                           

به طوری كه متغیر های R و Z به ترتیب متعیر های ابزاری و هدف می باشند. A(L) یك تابع تاخیری چند جمله ای پارامتر های ضرایب مدل است، a مقدار ثابت، u عامل خطا (با شرایط استاندارد)، وt  نماد زمان می باشند.