2-2-2- فروض نظریه کارایی بازار 28
2-2-3- انتقادات وارد شده به نظریه کارایی بازار سرمایه. 29
2-2-4- پاسخ نظریه کارا 30
2-2-5- نتیجه گیری.. 31
2-3- داده کاوی.. 32
2-3-1- مقدمه. 32
2-3-2- مفهوم داده کاوی.. 33
2-3-4- اهداف داده کاوی.. 36
2-3-5- داده کاوی و رابطه آن با علم آمار 41
2-4- شبکه عصبی.. 43
2-4-1- معرفی: 43
2-4-2- کاربرد شبکه های عصبی.. 44
2-4-3- تعریف پایه شبکه های عصبی.. 44
2-4-4- ویژگی های شبکه عصبی.. 46
2-5- تحلیل تکنیکال. 59
2-5-1- مقدمه: 59
2-5-2- اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال. 60
2-6- مرور پژوهش های مشابه. 63
2-6-1- کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی قیمت سهام. 63
2-6-2- کاربرد شبکه عصبی در تعیین استراتژی مبادله سهام. 70
2-6-3- کاربرد داده کاوی در بازار سهام. 75
2-6-4- کاربرد شبکه عصبی و داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام. 77
فصل سوم : روش تحقیق.. 81
3-1- مقدمه. 82
3-2- جمع آوری داده ها 85
3-3- پیش پردازش داده ها 85
3-3-1- کاهش سطری داده ها 86
3-3-2- ساخت اطلاعات مورد نیاز 88
3-3-3- انتخاب داده ها و کاهش ستونی.. 93
3-4- طراحی شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهم. 95
3-4-1- ساختار شبکه. 95
3-4-2- الگوریتم یادگیری.. 97
3-4-3- توابع فعال سازی.. 98
3-5- مدل های رقیب و معیارهای سنجش… 98
3-6- جمع بندی.. 98
فصل چهارم : نتایج عددی.. 99
4-1- مقدمه. 100
4-2- جمع آوری داده ها و تشکیل پایگاه داده 100
4-3- پیش پردازش داده ها 101
4-3-1- کاهش سطری داده ها 101
4-3-2- ساخت اطلاعات مورد نیاز 103
4-3-3- انتخاب داده ها و کاهش ستونی پایگاه داده 109
4-4- طراحی شبکه عصبی.. 115
4-5- اجرای شبکه عصبی و مقایسه نتایج. 116
4-6- جمع بندی.. 121
فصل پنجم : نتیجه گیری.. 122
یک مطلب دیگر :
5-1- مقدمه. 123
5-2- جمع بندی تحقیق.. 123
5-3- نتایج و نوآوری های تحقیق.. 124
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 125
فهرست جدول ها
جدول 2-1 : توابع فعالسازی نرون های مختلف در شبکه های عصبی.. 49
جدول 4-2 : شرح اندیکاتورهای معروف تحلیل تکنیکال.. 61
جدول 4-2 : شرح اندیکاتورهای معروف تحلیل تکنیکال : ادامه جدول.. 62
جدول 3-1 : صنایع و شرکت های انتخاب شده جهت انجام پژوهش…. 85
جدول 3-2 : اندیکاتورهای به کار رفته در پژوهش…. 89
جدول 4-1 : تغییرات تعداد رکوردهای پایگاه های ساخته شدن پس از حذف داده های مغشوش… 102
جدول 4-2 : تغییرات تعداد رکوردهای پایگاه های ساخته شده، پس از حذف داده های پرت.. 103
جدول 4-3 : سری های زمانی ساخته شده توسط اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال.. 104
جدول 4-4 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت بانک و مؤسسات مالی با بانک پارسیان.. 105
جدول 4-5 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت شیمیایی با صنایع شیمیایی فارس… 106
جدول 4-5 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت شیمیایی با صنایع شیمیایی فارس : ادامه جدول.. 107
جدول 4-6 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت فلزات اساسی با فولاد مبارکه اصفهان.. 107
جدول 4-6 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت فلزات اساسی با فولاد مبارکه اصفهان : ادامه جدول 108
جدول 4-7 : تغییرات تعداد رکوردهای پایگاه های ساخته شده، پس از حذف داده های مغشوش اندیکاتورها 109
جدول 4-8 : اندیکاتورهای انتخاب شده توسط روش رگرسیون پله ای برای ورود به شبکه عصبی.. 110
جدول 4-9 : دسته بندی اندیکاتورهای مشابه. 111
جدول 4-10 : اندیکاتورهای انتخاب شده از دسته ها برای ورود به شبکه عصبی.. 111
جدول 4-11 : داده های تخصیص داده شده به شبکه عصبی در هر پایگاه. 116
جدول 4-12 : مقایسه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی و مدل های رقیب برای سهام بانک پارسیان.. 120
جدول 4-13 : مقایسه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی و مدل های رقیب برای سهام صنایع شیمیای فارس 120
جدول 4-14 : مقایسه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی و مدل های رقیب برای سهام فولاد مبارکه اصفهان 121
فهرست شکل ها
شکل 1-1 : دسته بندی کلی تحلیل های کاربردی در بازار سرمایه. 21
شكل2-2 : ساختار شبكه عصبی پیش رو (غیر بازگشتی) باسه لایه ،لایه ورودی ، لایه میانی و لایه خروجی.. 45
شكل2-3 : ساختار شبكه عصبی برگشتی با سه لایه ، لایه های دوم و سوم برگشتی می باشند. 45
شکل 2-4 : مدل یک نرون خطی و غیرخطی(خطی یا غیر خطی بودن به نوع تابع فعال ساز بستگی دارد) 47
شکل2-5 : نحوه عملکرد بایاس در خروجی ترکیب کننده خطی.. 48
شکل 2-6 : توابع فعالسازی(الف) حدآستانه، (ب) خطی تکه‌ای، (ج) سیگموئید تک قطبی، (د)گوسین، (ه) خطی (و) سیگموئید دوقطبی.. 50
شکل 2-7 : شبکه پیشرو با یک لایه فعال (خروجی) 51
شکل 2-8 : شبکه عصبی پیشرو با یک لایه مخفی و یک لایه خروجی.. 52
شکل 2-9 : شبکه عصبی بازگشتی بدون حلقه خودپسخور و نرونهای میانی.. 53
شکل 2-10 : شبکه بازگشتی با نرونهای مخفیبا حجم حافظه بالاتر. 54
شکل 2-11 : یک شبکه عصبی با سه نرون و دولایه فعال. 56
شکل 3-1 : شمای کلی مراحل انجام تحقیق.. 84
شکل 3-1 : شباهت سری های سفید و سیاه با در نظر گرفتن lag.. 92
شکل 4-1 : قیمت های بسته شدن سهام بانک پارسیان و بانک کارآفرین.. 113
شکل 4-2 : قیمت های بسته شدن سهام پتروشیمی خارک و صنایع شیمیایی فارس… 114
شکل 4-3 : قیمت های بسته شدن سهام فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان. 115
شکل 4-4 : شبکه عصبی ساخته شده توسط نرم افزار متلب.. 116
شکل 4-5 : قیمت های پایین پیش بینی شده و واقعی برای سهام بانک پارسیان. 117
شکل 4-6 : قیمت های بالای پیشش بینی شده و واقعی برای سهام بانک پارسیان. 117
شکل 4-7 : قیمت های پایین پیش بینی شده و واقعی برای سهام صنایع شیمیایی فارس… 118
شکل 4-8 : قیمت های بالای پیش بینی شده و واقعی برای سهام صنایع شیمیایی فارس… 118
