2-11-2  روش های پیش بینی غیر رگرسیونی………. 24
2-12   ارزیابی عملکردروشهای پیش بینی وانتخاب  بهترین مدل…………………………………………. 29
2-13 آزمون والد ولفویتز…………………….. 30
2-14 پیشینه پژوهش………………………….. 31
2-15 نتیجه گیری از ادبیات پژوهش……………… 36
فصل سوم (روش شناسی پژوهش)
3-1 مقدمه………………………………… 39
3-2 روش پژوهش……………………………… 39
3-3 ابزارهای گردآوری داده­ها…………………. 40
3-4 روش تحلیل داده­ها……………………….. 40
3 -5 انواع روشهای پیش بینی………………….. 40
3-6 روشهای کمی پیش بینی…………………….. 41
3-6-1 روش هموارسازی هالت وینترز……………… 42
3-6-2 مدلهای ARMA وARIMA………………….. 42
3-7 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 45
3-8 آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته (آزمون ایستایی)…………………………………………. 46

3-9 روش تحلیل دادهها……………………….. 46
3-10 بررسی نمودارارزش واردات برنج……………. 46
فصل چهارم (یافته های پژوهش)
4-1 مقدمه…………………………………. 50
4-2 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 50
4-3 آزمون پایایی (آزمون دیکی فولرتعمیم یافته)…. 51
4-4 انتخاب مدل برای پیش بینی بامدل باکس جنکینز… 52
4-5 تخمین مدلهای پیشبینی……………………. 53
4-6 انتخاب بهترین روش پیش بینی……………… 54
4-7 پیش بینی……………………………… 55
فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)
5-1 مقدمه………………………………… 57
5-2 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش،تفسیرومقایسه آن بانتایج قبلی……………………………………… 57
5-2-1 تفسیرفرضیه اول…………………….. 57
5-2-2 تفسیرفرضیه دوم…………………….. 58
5-2-3 تفسیرفرضیه سوم…………………….. 59
5-3 جمع بندی نتایج…………………………. 60
5-4 پیشنهادها…………………………….. 60
5-4-1 پیشنهادهای مبتنی برپژوهش……………. 60
5-4-2 پیشنهادهابرای مطالعات آتی…………… 60
منابع…………………………………….. 62
پیوست…………………………………….. 65

فهرست جدولها
عنوان                                               صفحه
جدول 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………….. 47
جدول 4-1 نتایج آزمون والدولفویتز…………….. 50
جدول 4-2 بررسی ایستایی سری واردات برنج……….. 51
جدول 4-3 انتخاب مدل ARIMA  برای سری زمان واردات برنج…………………………………………. 52
جدول 4-4 پیش بینی واردات برنج برحسب تن……….. 53

یک مطلب دیگر :

جدول 4-5  معیار ارزیابی روش های پیش بینی……… 54
جدول 4-6  پیش بینی واردات برنج با روش منتخب…… 55
جدول 5-1 پیش بینی ارزش واردات برنج بر اساس مدل منتخب 59
جدول 5-2 مقایسه روشهای پیش بینی واردات برنج بر اساس کمترین میزانRMSE ………………………………… 59

فهرست نمودارها
عنوان                                               صفحه
نمودار 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………… 47
نمودار 4-1 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت وینترز……………………………………. 53
نمودار 4-2 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت ARMA…………………………………….. 54

فهرست شکلها
عنوان                                               صفحه
شکل 3-1 انواع روشهای پیش بینی…………………. 41
شکل 3-2 فرآیندپژوهش………………………… 48

 
چکیده
در این پژوهش به پیش­بینی ارزش واردات برنج برای 5 سال آینده با استفاده از ارزش واردات این محصولات طی دوره 1391-1360 مبادرت شده است. برای انجام پیش بینی ابتدا پیش بینی پذیر بودن سری­ها به­وسیله آزمون تصادفی بودن والد-ولفویتز بررسی شد. سپس روش­های رگرسیونی غیرعلی شامل ARMA  و ARIMA و هم­چنین روش­های غیر رگرسیونی هالت وینترز باهم بر اساس حداقل میانگین مجذور خطا مقایسه شد، نهایتا بهترین مدل پیش بینی برای هر سری از داده ها انتخاب شد و بر اساس آن پیش­بینی برای 5 سال آینده انجام شد.
نتایج پژوهش نشان می­دهد که ارزش واردات برنج بر اساس آزمون والد-ولفویتز غیر­تصادفی بوده و پیش­بینی­پذیر است. سپس برای پیش­بینی ارزش واردات برنج ایستایی داده­ها با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بررسی شد، که ارزش واردات برنج درسطح و با عرض از مبدا و بدون تفاضل­گیری در سطح خطای 5درصد ایستا شد. پس از آن روش­های پیش بینی با معیار حداقل میانگین مجذور خطا باهم مقایسه شد که برای سری ارزش واردات برنج روش ARMA به­عنوان بهترین مدل انتخاب شد. در پایان با استفاده از روش­ منتخب پیش­بینی برای 5 سال آینده انجام شد که ارزش واردات برنج برای سال­های آینده روند صعودی دارد.

مقدمه
تاکنون پژوهش­های زیادی درباره روش­های پیش­بینی متغیرهای اقتصادی صورت گرفته است. الگوهای سری­زمانی اغلب برای پیش­بینی­های کوتاه­مدت مورد استفاده قرار می­گیرند و سعی می­کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر (و احتمالا مقادیر گذشته سایر متغیرهایی که مایلیم آن­ها را پیش­بینی کنیم) توضیح دهند. این الگوها قادرند این امکان را فراهم آورند که حتی درمواردی که الگوی اقتصادی زیر ساختی نامشخص دارد پیش­بینی دقیقی را از متغیر مورد­نظر ارایه کنند. الگوهای سری­زمانی برخلاف الگوهای اقتصاد سنجی تنها از داده های آماری برای پیش بینی سود می­جویند و توجهی به مبانی نظری تئوری­های اقتصادی ندارند.  الگوهای سری­زمانی تک­متغیره تنها مقادیر فعلی یک متغیر را به مقادیر گذشته آن و مقادیر خطاهای حال و گذشته ارتباط می­دهند. الگوهای سری زمانی چند­متغیره سعی می­کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن و تعدادی از متغیرهای مختلف دیگر به­صورت هم­زمان توضیح دهند. در این پژوهش از سری­های زمانی تک­متغیره برای پیش­بینی 5 سال آینده میزان واردات برنج استفاده شده است. داده­های لازم از این محصول طی دوره زمانی 1360 تا 1391 به­صورت سالانه به­صورت قیمت Fob از سالنامه­های آمار بازرگانی خارج ایران طی سال­های مختلف گردآوری شده­است.
در مطالعه حاضر با توجه به میزان واردات برنج طی سال­های گذشته و با بهره­گیری از دو روش ARMA یا ARIMA و هالت- وینترزغیر فصلی، میزان واردات برنج برای 5 سال آینده پیش­بینی و برآورد شده­است.
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات و طرح پژوهش