-1-5-2 ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ…………………………………………………………………………………………… ..32
-2-5-2 ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ (ﮐﺎراﯾﯽ)…………………………………………………………………………………… 32
-3-5-2 ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﺑﺪﻫﯽ ﯾﺎ اﻫﺮﻣﯽ 33…………………………………………………………….. …………………………..
-4-5-2 ﺴﺒﺘﻬﺎی ﺳﻮدآوری 34………………………………………………………………….. …………………………..
-6-2 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ……………………………………………………………………………………………………. 44
-1-6-2 روﯾﺪادﻫﺎ؛ رﯾﺴﮑﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ………………………………………………………………………………. 46
-2-6-2 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ…………………………………………………………………………………….. 46
-3-6-2 اﺟﺰای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ……………………………………………………………………………………… 47
-4-6-2 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ…………………………………………………………………………… 48
-5-6-2 ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ………………………………………………………………………………………. 49
-6-6-2 اﺷﺘﻬﺎی رﯾﺴﮏ……………………………………………………………………………………………… 50
-7-2 رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری 50…………………………………………………………………………… …………………………..
-1-7-2 رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری و ﻓﻨﻮن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آن 51……………… …………………………..
-2-7-2 راﻫﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت 53…………………………………. …………………………..
-8-2 رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ……………………………………………………………………………………………………. 54
-1-8-2 ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ………………………………………………………………………………………………. 55
-2–2 ﺗﻔﺎوت ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ وﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ…………………………………………………………….. 55

-3-8-2 ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ…………………………………………………………………. 56
-4-8-2 راﻫﮑﺎرﻫﺎ……………………………………………………………………………………………………. 56
-5-8-2 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ 57……………………………………………………………. …………………………..
-6-8-2 ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺳﻨﺎرﯾﻮ 58…………………………………………………………………. …………………………..
-9-2 رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 59……………………………………………………………………………. …………………………..
-10-2 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ………………………………………………………………………………………………. 62
-11-2 اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺠﺎری 63…………………………………………………………………… …………………………..
-12-2 ﺗﻤﺮﮐﺰ 63…………………………………………………………………………………….. …………………………..
-1-12-2 روشﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزار……………………………………………………………………… 64
-2-12-2 ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺠﺎری……………………………………………………………………. . 66
-13-2 ﺗﻮرم 67…………………………………………………………………………..
-1-13-2 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﻮرم………………………………………………………………………….. 69
-2-13-2 اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﻮرم در اﯾﺮان 71……………………………………………………….. …………………………..
-14-2 ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ…………………………………………………………………………………………………….. 73
-1 -14-2 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﺧﻠﯽ………………………………………………………………………………………….. ..73
-2-14-2 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎرﺟﯽ 78…………………………………………………………………… …………………………..
ﻓﺼﻞ ﻮم: روش ﺗﺤﻘﯿﻖ…………………………………………………………………………………………………… 85
-1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ 86……………………………………………………………………………………….. …………………………..
-2-3 ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ………………………………………………………………………………………………………… 86
-1-2-3ﺗﻘﺴﯿﻤﺒﻨﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف 87……………………………………………………………. …………………………..

یک مطلب دیگر :

-2-2-3 ﺗﻘﺴﯿﻤﺒﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ و روش………………………………………………………………………… 87
-3-3 روش ﺗﺤﻘﯿﻖ 88……………………………………………………………………………….. …………………………..
-4-3 روﺷﻬﺎی ﮔﺮدآوری دادﻫﻬﺎ 88………………………………………………………………… …………………………..
-5-3 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ………………………………………………………………………………… 88
-6-3 اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ 89……………………………………………………. …………………………..
-7-3 روش آﻣﺎری ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ………………………………………………………………………………………… 89
-1-7-3 ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ……………………………………………………………………………………….. 90
-2-7-3 آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف – اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف 91………………………………………………….. …………………………..
-3-7-3 آزﻣﻮن دورﺑﯿﻦ- واﺗﺴﻦ……………………………………………………………………………………… 92
-4-7-3 ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ(92………………………………………………………………………………………….. (R²
-5-7-3 آﻣﺎره F و آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺪل 92…………………………………………………… …………………………..
-6-7-3 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن ﺿﺮاﯾﺐ 93………………………………………………………… …………………………..
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ…………………………………………………………………………………………….. 94
-1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ 95……………………………………………………………………………………….. …………………………..
-2-4 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ 95…………………………………………………………………………… …………………………..
-3-4 ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎره ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ 96…………………………………………….. …………………………..
-4-4 آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف 101……………………………………………………….. …………………………..
-5-4 آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ 102………………………………………………………………. …………………………..
-1-5-4آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ اول 102…………………………………………………………………. …………………………..
-2-4-4آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم 106…………………………………………………………………. …………………………..
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات…………………………………………………………………………………….. 112
-1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ 113……………………………………………………………………………………… …………………………..
-2-5 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ 113………………………………… …………………………..
-1-2-5 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ اول…………………………………………………………………………… 113
-2-2-5 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم 115…………………………………………………… …………………………..
-3-5 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺤﻘﻖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ازﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ 116……………………… …………………………..
-3-5 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ 117…………………………………………………….. …………………………..
-4-5 ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ 118………………………………………………………………………. …………………………..
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ 120………………………………………………………………………………… …………………………..
ﭘﯿﻮﺳﺖ……………………………………………………………………………………………………………………… 124
چکیده
موضوع تحقیق حاضر سنجش ریسک و عملکرد بخش بانکداری ایران است. یکی از اهداف مهم سیستم بانکی از فعالیت در اقتصاد افزایش حاشیه سود  است که در راه رسیدن به این هدف مهم بانکها با انواع ریسکها مواجه می شوند که کنترل و مدیریت این ریسکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از این رو ارزیابی ریسک و عملکرد به عنوان یک ضرورت مورد بررسی قرار گرفته است. قلمرو تحقیق حاضر شامل 8  بانک تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  است که برای یک دوره 5 ساله، یعنی از سال 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش  سعی کرده است به این سوال که آیا متغیرهای مستقل تحقیق بر عملکرد بانکها تاثیر معناداری دارد یا نه ؟ با مطرح کردن دو فرضیه  پاسخ دهد.عوامل متعددی که بر عملکرد بانکها تاثیر دارد مورد بررسی و فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.این عوامل در دودسته داخلی و خارجی تقسیم بندی شدند.عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانکها بوده و عوامل خارجی از کنترل آنها خارج است.آزمون فرضیه ها و تحلیل اطلاعات به روش رگرسیون خطی چندگانه  و با استفاده از نرم افزار Spss.V₁₉ صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد از بین دو دسته متغیرهای داخلی و خارجی تنها متغیرهای داخلی که شامل انواع ریسکها و هزینه های عملیاتی بانکهای تجاری است بر ROA و ROE تاثیر داشته و متغیرهای خارجی بر عملکرد بانکهای تجاری تاثیر معنادار ندارند.
واژگان کلیدی: ریسک،عملکرد،بانکهای تجاری،بازدهی داراییها،بازدهی حقوق صاحبان سهام.