دانلود ارشد یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی ... |
4-1 روش های تفاضل متناهی برای معادلات …………………….……67
4-2 همگرایی…………………………………………………………..…81
فصل پنجم: نتایج تجربی و عددی……………………………………108
5-1 بررسی آماری داده ها و توزیع آن ها……………………………….……109
5-1-1 کشیدگی، چولگی، میانگین و انحراف معیار……………………………….……109
5-1-2 تخمین تابع چگالی…………………………………………………………
110
5-1-3 آزمون کای دو…………………………………………………..…………111
5-2 شبیه سازی فرآیندواریانس گاما و مدل مرتون………………………………112
5-3 تلاطم………………………………………………………………113
5-4 ارزش گذاری اختیارمعاملات با استفاده از الگوریتم صریح-ضمنی……………115
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات آتی……………………..………120
1-6 نتیجه گیری…………………………………………………………121
2-6 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی …………………………………………122
مراجع……………………………………………………………123
واژه نامه انگلیسی- فارسی……………………….…………………127
پیوست ها……………………………..…………………………131
پیوست الف-3……………………………………………………………132
3-الف-1 قیمت گذاری بدون آربیتراژ………………………..……………132
3-الف-2 مدل های لوی و بازار ناکامل……………………………………136
3-الف-3 تبدیل مارتینگل اشر……………………………………………137
3-الف-4 فرمول ایتو برای نیمه مارتینگل ها…………………………………139
پیوست 5- ب کدهای برنامه نویسی…………………………..………………141
5- ب-1 شبیه سازی فرآیند واریانس گاما……………………………………141
5- ب- 2 تلاطم ضمنی در بازار نرمال………………………….…..………142
5- ب – 3 ارزش گذاری با استفاده از روش صریح ضمنی……………..….……143
5- ب -4 ارزش گذاری اختیارمعامله با استفاده از (مدل واریانس گاما)……..…
یک مطلب دیگر :
بیوگرافی رکسانا ورزا؛ از موفق ترین و ثروتمندترین ایرانیان حوزه فناوری
145
5- ب – 5 ارزش گذاری اختیار معامله با استفاده از سری توسعه داده شده
برای مدل مرتون………………………..………..……………146
چکیده ی لاتین………………………….………………..………147
فهرست شکل ها
شکل(3-1)……………………………………………………………………………….50
شکل(3-2)……………………………………………………………………………….51
شکل(5-3)………………………………………….……..…………………………….110
شکل(5-4)……………………………………………………………………………….111
شکل(5-5)……………………………………………………………………………….111
شکل(5-8)…………………………………….…………..…………………………….112
شکل(5-9)………………………………….……………..…………………………….113
شکل(5-10)……………………………………………….…………………………….114
شکل(5-11)…………………………………………….……………………………….114
شکل(5-12)……………………………………….…………………………………….116
شکل(5-13)…………………………………………….……………………………….116
شکل(5-14)……………………………………….…………………………………….117
شکل(5-15)………………………………………….………………………………….117
شکل(5-16)………………………………………….………………………………….118
شکل(5-17)………………………………………….………………………………….119
فهرست جدول ها
جدول(5-1)……………………………………….…………………………………….109
جدول(5-2)……………………………………………….…………………………….110
جدول(5-6)……………………………………….…………………………………….111
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1399-07-30] [ 11:26:00 ب.ظ ]
|